一、研究方向简介

该方向对于极端事件量化的重新认识: 拓展极端事件量化的定义，论述极端事件对于市场数据走势的影响，提出了自我激励机制跳模型来刻画极端事件；基于统计方法来实证分析随机波动率自我激励机制模型的有效性，并给出极端事件对相应的衍生品定价的影响。部分成果达到国内外先进水平。

主要研究内容：应用大数据算法，特别是机器学习算法、数理统计以及等现代数学理论与方法，对量化投资策略及投资组合的风险管理等进行研究。基于模糊信息粒化的时间序列聚类与预测算法的研究。

二、负责人简介

林鸿熙，硕士，教授，硕士生导师，福建省高校新世纪优秀人才，闽江科学传播学者，莆田市文化名家，莆田市哲学社会科学领军人才，莆田市经济发展研究中心副主任、中国银监会特聘科技专家、莆田市科协委员等职。主要从事经济博弈论，金融工程研究。主持完成或在研福建省社科规划项目2项、福建省自然科学基金项目2项、福建省教育厅JK类项目1项、福建省教育厅新世纪人才项目1项、高校服务海西重点项目子项目1项，企事业横向课题10多项。获得福建省第七届高等教育教学成果一等奖（排名第一），入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持项目，入选福建省本科高校优秀学科带头人海外高端访问学者项目,入选莆田市优秀人才（壶兰英才）项目。在《系统工程学报》、《北京师范大学学报》、《重庆大学学报》等刊物上发表学术论文四十多篇，其中CSSCI收录5篇，CSCD收录15篇，ISTP收录3篇，出版专著《中小企业信用问题博弈研究》一部。